对冲基金错押瑞郎空头 损失惨重

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的周度持仓报告显示，截至1月13日当周，对冲基金等大型机构投资者将瑞士法郎净空仓位由此前一周的1.7万手期货和期权合约大幅加码至2.6万手合约。然而瑞士央行15日意外宣布，取消欧元对瑞士法郎汇率的下限1.20，瑞郎汇率迅速大涨，对冲基金损失惨重。

数据还显示，截至1月13日当周，对冲基金持有的欧元净空仓位为16.8万手合约，此前一周为16.1万手合约；日元净空仓位为9.4万手合约，此前一周为9.0万手合约；澳元净空仓位为3.7万手合约，此前一周为4.9万手合约。

大宗商品方面，截至1月13日当周，对冲基金持有的COMEX黄金净多仓位较此前一周增加7995手合约，至114728手合约；COMEX白银净多仓位较此前一周增加5948手合约，至25567手合约；COMEX铜净空仓位较此前一周减少1000手合约，至9881手合约；NYMEX以及ICE原油净多仓位较此前一周增加28688手合约，至230125手合约。

本文来源：中国证券报·中证网 作者：张枕河 关键词阅读： 对冲基金 瑞郎 合约 一周 瑞郎冲击波后续：对冲基金COMAC将向投资者返还资金 2015/01/21 对冲基金笑傲黑色星期一 衍生品套利260点长阴 2015/01/20 加拿大皇家银行：对冲基金寻求黄金避险 金价即将升至千三 2015/01/20 美股现泡沫？对冲基金忙减持 2015/01/19 瑞郎海啸“凶残” 8.3亿美元对冲基金巨亏清盘 2015/01/19 延伸阅读 网易聚合阅读